強制ロスカットに怯えない!ロスカットまでの下落幅の計算方法【トラッキングトレード編】

FXでもっとも避けたいのが強制ロスカット。

強制ロスカットに怯えない!ロスカットまでの下落幅の計算方法【トラッキングトレード編】
強制ロスカットに怯えない!ロスカットまでの下落幅の計算方法【トラッキングトレード編】

「口座維持率」や「有効証拠金」と「ロスカット値」を確認すれば強制ロスカットまでの距離を感じることができますが、通貨の価格がいくら下落、もしくは上昇したら強制ロスカットが実行されるかを知ることでよりリアルに危険を実感することができます。
関連情報:トラッキングトレードで強制ロスカットを回避するために見る数値

クロス円の通貨を持っているときに◯円になったら強制ロスカットというのが分かっていたら距離感が明確になり、うっかり強制ロスカットという危険も回避できそうです。

豪ドル/円を例にトラッキングトレードの強制ロスカットの金額を算出してみます。

トラッキングトレードで強制ロスカットの金額を算出するために必要な情報、試算時の条件は下記になります。
※トラッキングトレードの設定は、2019年6月3日にスタートした第8回トラッキングトレードガチンコバトルの「怠け者の楽々投資」さんに合わせています。

数字の根拠がわからないものが含まれているかもしれませんが、これから説明していくので安心してください。

強制ロスカット計算に必要な数値と前提
口座資産 300,000円
出金依頼額 0円
取引通貨 豪ドル/円(AUD/JPY)
取引証拠金(1,000通貨あたり) 2,870円
※2019年8月12日適用価格
最大必要取引証拠金 140,630円
※2,870円×49ポジション
最大評価損 -150,528円
想定変動幅 600.0PIP
間隔 12.2PIP
最大ポジション数 49(49,000通貨)
最初のポジション 76.000円/豪ドル

強制ロスカットされるまでの値幅の計算式は、FXブロードネット公式サイトに掲載されています。
関連情報:ロスカットされるまでの値幅の計算方法を教えてください。

(有効証拠金-ロスカット値)÷保有している数量=ロスカットまでのレート変動幅

実際に上述の計算式に数値を入れて計算してみましょう。

まずは、必要となる数字のひとつである「有効証拠金」を算出します。

「有効証拠金」の計算式は

有効証拠金=口座資産+評価損益−出金依頼額

となります。

「口座資産」と「出金依頼額」は、トラッキングトレードの管理画面で確認してください。

今回は、「口座資産」30万円、「出金依頼額」0円で試算してみます。

「評価損益」は豪ドル/円を76.000円ではじめて購入したと仮定し、最大49ポジションを保有した場合、下記のような評価損になります。

トラッキングトレード3週目の「ユーロ/円(EUR/JPY)」運用収支
No 購入レート 最大損失額 差額
1 76.000 -6,000
2 75.878 -5,878 -122
3 75.756 -5,756 -122
4 75.634 -5,634 -122
5 75.512 -5,512 -122
6 75.390 -5,390 -122
7 75.268 -5,268 -122
8 75.146 -5,146 -122
9 75.024 -5,024 -122
10 74.902 -4,902 -122
11 74.780 -4,780 -122
12 74.658 -4,658 -122
13 74.536 -4,536 -122
14 74.414 -4,414 -122
15 74.292 -4,292 -122
16 74.170 -4,170 -122
17 74.048 -4,048 -122
18 73.926 -3,926 -122
19 73.804 -3,804 -122
20 73.682 -3,682 -122
21 73.560 -3,560 -122
22 73.438 -3,438 -122
23 73.316 -3,316 -122
24 73.194 -3,194 -122
25 73.072 -3,072 -122
26 72.950 -2,950 -122
27 72.828 -2,828 -122
28 72.706 -2,706 -122
29 72.584 -2,584 -122
30 72.462 -2,462 -122
31 72.340 -2,340 -122
32 72.218 -2,218 -122
33 72.096 -2,096 -122
34 71.974 -1,974 -122
35 71.852 -1,852 -122
36 71.730 -1,730 -122
37 71.608 -1,608 -122
38 71.486 -1,486 -122
39 71.364 -1,364 -122
40 71.242 -1,242 -122
41 71.120 -1,120 -122
42 70.998 -998 -122
43 70.876 -876 -122
44 70.754 -754 -122
45 70.632 -632 -122
46 70.510 -510 -122
47 70.388 -388 -122
48 70.266 -266 -122
49 70.144 -144 -122
想定変動幅底値 70.000 -150,528

想定変動幅が600.0PIPなので、76円から6円下落し70円になった場合に、全49ポジションを持つことになり、-150,528円の評価損となります。

6円下落していく過程で一度も決済が無いということは現実には考えにくいですが、話を単純化するために一度も決済が無かったとすると、その時点の「有効証拠金」は、

300,000円+(−150,528円)−0円=149,472円

149,472円となります。

次に「ロスカット値」を算出します。

「ロスカット値」は取引コースごとに異なりますが、ここでは「ブロード25ライトS」コースで算出します。
※ご自身の取引コースに読み替えて「ロスカット値」を算出してください。

「ブロード25ライトS」コースの「ロスカット値」は、取引証拠金の100%となります。

この記事を書いている2019年8月12日時点の豪ドル/円(AUD/JPY)1,000通貨の取引証拠金は、2,870円なので、最大49ポジションとなると

2,870円×49ポジション=140,630

となり「ロスカット値」は、140,630円ということになります。

再度ロスカットまでのレートの計算式

(有効証拠金-ロスカット値)÷保有している数量=ロスカットまでのレート変動幅

に当てはめると

(149,472円-140,630円)÷49,000通貨=0.180円

となりました。

70円まで下落した場合、さらに0.180円下落した場合に強制ロスカットとなります。

要するに想定変動幅いっぱいまで下げた場合、強制ロスカット寸前ということですね。

【結論】トラッキングトレード ガチンコバトルの「怠け者の楽々投資」さんはリスク高め

算出途中にも書いた通り、70円まで利食いなしに一気に下落する可能性は極めて低いものの「怠け者の楽々投資」さんが想定する変動幅の600PIPまで下落した場合は、強制ロスカットの可能性が高いことが分かりました。

仮に下落する過程で1万円の利益が出て、口座残高が31万円になった場合は、

(159,472円-140,630円)÷49,000通貨=0.384円

2万円の利益が出て、口座残高が32万円になった場合は、

(169,472円-140,630円)÷49,000通貨=0.588円

3万円の利益が出て、口座残高が33万円になった場合は、

(179,472円-140,630円)÷49,000通貨=0.792円

となります。

口座残高が33万円になると0.792円の下落、つまり69.208円までの下落に耐えられるようになり、決して安心できる状況ではありませんが、少し余裕が出てきます。

強制ロスカットの計算方法は理解いただけたでしょうか?

口座維持率やロスカット値を見つつ、実際にどのくらい下落すると強制ロスカットになるかというが分かっていれば、不安の解消や、対策に役に立ちますので、是非、計算してみてください。

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